我们混在期货市场，应当知道期货市场中的角色，明白谁是我们的朋友？谁是我们的敌人？在多空的博弈中，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，毕竟是个零和游戏。为了知己知彼现在我来分析一下这些市场角色。
投机者是指一些愿意冒较大风险去博取较高的资本增值的人。投机者的范围较广，包括商业机构炒家(Scalpers)、持仓者(Position Traders)与一些欲从市场的波动中得到贷本增值的公众人士。投机者的介入使市场扩大了，因此可以在价格受到最少的千预下进行大量的盘口买卖。因为投机者所占的数目最多，在完全竞争、自由喊价的买实情况之下，价格反而因此得到稳定，灭卖双方无论盘口有多大，都会很容易找到对手。对冲者，在实货商品市场，对冲者的主要经济活动包括生产、分配、加工，或者在某种形式之下拥有该种商品，而在金融市场，对冲者的商品就是所谓的债券、股票、外币等。对冲者通常都是因为要减少手上实货商品因价格波动而产生的风险方有参予期货买卖的行为。大多数对冲者的买卖数量都比一般的投机盘为大，而且比一般投机者对市场更为熟识。经纪行所扮演的角色是作为客户跟交易所市场经纪(Floor Broker)的中间人，经纪行的客户包括一般投机者及对冲者。它一般的责任是替它的客户记录所有的期货合同的买卖、保证金存款、资金结余，并提供设备、人手来执行顾客的买卖盘口。经纪行就借着提供以上服务来赚取佣金。商品期货交易所是非牟利性质的会员组织。其组成的目的，主要是提供必要设施作买卖销售商品期货之用，而同时受保障各方人士利益的规则所约束。交易所本身不拥有任何商品，它只供给经营公开竞价市场所需的设施。交易所的首要责任，是确保竞争市场持价存在，使价格不受操纵。期货交易所亦可仲裁会员之间及非会员之间的纠纷；制订、执行交货程序，包括选定可进行交货的仓库，负责检查期货合约卖出者交付的所有商品；全面管理一切市场活动，及提供一切有助扩展期货买卖生意的服务。
专业机构：上海，重庆，广州，青岛，郑州等城市，有一批量化交易公司，这些量化交易公司有的还是做市商，交易成本几乎为零，拥有先进的技术和一流的管理团队。年前有个新闻，年终奖5000多万，说的就是这些机构。当然，这些机构的量化交易模型，也不是万能的，也有亏损的年份。一流的量化交易公司，这种机构不需要很多人，普通的交易者接触不到他们。据说都是熟人介绍，师徒结对，这样做也可以理解，毕竟武功秘籍怎能示于天下？还有一些机构，打着招聘交易员的幌子，实际上是培养客户，做一些简单的培训，甚至还要收费，其本质属于居间人，你的手续费是他们的利润。培训的费用是很稳定的，每个人都是几万或者几十万的学费，几乎无风险。以前教育培训很赚钱，搞交易培训岂不是更赚钱？当然，我们也不能完全否定这样的公司。有的人在这种公司里混了几个月，通过一番辩论和思考，竟然顿悟了。这让我想起一件事情，很多老师考不上清华北大，但是学生可以呀！你说神不神奇？在这些机构里面，还有外资的影子，这些是金融界的坏孩子，他们善于利用规则，抓住时机，有时会和大基金开战，这就属于神仙打架了！套期保值者：钢材贸易商、种苹果的农户、用豆粕养猪的养殖户、豆油加工厂等企业或个人，在期货经理的介绍下，认为某种商品的价格高了，不合常理，高位做空有时候可以大赚一笔。如果这时候被大基金或者一些机构盯上，多空大战就上演了，逼仓就会开始，我这样的小散户就开始站队，谁赢了我就跟谁。散户：散户是一批什么样的人？有一批是盲从者，听消息炒期货，迷信各种专家，以充会员的方式，寻找存在感。有一批实干家，自己琢磨，自己看书，自己逛贴吧与论坛，熟悉各种指标，依然无法盈利，不交智商税。有一批理智者，一边实盘，从一手做起，遇到问题，就向他人请教，如果还不能够解决，那就用付费咨询的方式处理，每个问题几元钱，几十元，就算几百元，也比自己在市场里交的学费少很多。总之是要解决问题，都有哪些问题？这个只有自己知道。一般来说，散户学习交易，五年入门，十年一剑，没有人能随随便便成功。
1.商品的生产及消费过程，必须有广泛的生产者、加工者及用户的参予，以经济学术语来说，该商品的市场为一完全竞争市场则更佳。而且个别集团或个人无法用垄断供应或拒绝买入的办法控制价格的涨落。政府无硬性管制政策影响价格、生产及推销，凡是由政府分配及判定价格上下限的商品皆不能成为期货合约。商品价格必须可以自由浮动。美国政府支持农产品价格方案，在一定程度上限制了期货市场的运作，然而此等方案实行至今，仍未能完全消除农产品价格的波动及风险，因此仍存有对冲的功能。在一些社会主义国家，一切商品的生产分配和价格均由政府决定者，都无设立期货市场的必要。在期货市场内的商品必须适宜于制定统一标准以确定该合约的可靠性。即是说买家或卖家均清楚地知道，他们在最终交收该商品时，将会收到或要交出哪一种质量的实质商品。在经济体系内的主要生产者、加工者或分销必须愿意参予或至少不反对期货的买卖活动。若要实质商品的价格和期货的价格相等或维持平衡贸易，商品参予是必须的，因为通过他们的对冲买卖便可维持商品价格的平衡。